Złożone strategie opcyjne na przykładzie spreadu byka i spreadu niedźwiedzia na WIG20

Autor

  • Marcin Dogoński Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2007.

Fierla A., Opcje na akcje: przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2004.

Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. Pietrzak E, Markiewicz M., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Instrumenty pochodne wprowadzenie, Reuters, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, www.gpw.com.pl.

Jajuga K., Akcje i instrumenty pochodne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2006.

Januszkiewicz W., Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1991.

Mejszutowicz K., Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2008.

Pobrania

Opublikowane

2009-03-09

Jak cytować

Dogoński, M. (2009). Złożone strategie opcyjne na przykładzie spreadu byka i spreadu niedźwiedzia na WIG20. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (4), 108–120. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/11349

Numer

Nr 4 (2009)

Dział

Rynki finansowe

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Cypyrigth notice