Zmienność wyników inwestycyjnych funduszy typu hedge

Authors

  • Maciej Płużyński Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

References

Choey M., Weigend A. S., Nonlinear trading models through Sharpe Ratio maximization, Leonard N. Stern School of Business, New York University, New York 1997.

Credit Suisse/Tremont, http://www.hedgeindex.com.

Hedge fund strategy definitions, Greenwich Alternative Investments, http://www.greenwichai.com.

Kowalski J., Strategie funduszy hedgingowych, „CFO, Magazyn Finansistów” 2004, nr 4.

An Overview of Hedge Fund Strategies, Global Derivatives, http://www.global-derivatives.com.

Mazurek J., Strategie funduszy alternatywnych, http://www.inwestycje.pl.

Tang Soerensen J., Hedge fund portfolio construction, the Fletcher School, April 2006.

Downloads

Published

2009-03-09

How to Cite

Płużyński, M. (2009). Zmienność wyników inwestycyjnych funduszy typu hedge. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (4), 136–148. Retrieved from https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/11352

Issue

No. 4 (2009)

Section

Rynki finansowe

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Cypyrigth notice