Zmienność wyników inwestycyjnych funduszy typu hedge

Autor

  • Maciej Płużyński Uniwersytet Gdański

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Choey M., Weigend A. S., Nonlinear trading models through Sharpe Ratio maximization, Leonard N. Stern School of Business, New York University, New York 1997.

Credit Suisse/Tremont, http://www.hedgeindex.com.

Hedge fund strategy definitions, Greenwich Alternative Investments, http://www.greenwichai.com.

Kowalski J., Strategie funduszy hedgingowych, „CFO, Magazyn Finansistów” 2004, nr 4.

An Overview of Hedge Fund Strategies, Global Derivatives, http://www.global-derivatives.com.

Mazurek J., Strategie funduszy alternatywnych, http://www.inwestycje.pl.

Tang Soerensen J., Hedge fund portfolio construction, the Fletcher School, April 2006.

Pobrania

Opublikowane

2009-03-09

Jak cytować

Płużyński, M. (2009). Zmienność wyników inwestycyjnych funduszy typu hedge. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (4), 136–148. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/11352

Numer

Nr 4 (2009)

Dział

Rynki finansowe

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Cypyrigth notice