Model ARIMA w prognozowaniu kursu dolara amerykańskiego

Abstrakt

 

W artykule przedstawiono schemat budowy modelu ARIMA do prognozowania kursu dolara amerykańskiego względem złotego polskiego, zaczynając od wstępnej analizy szeregu czasowego danych treningowych, poprzez wykonanie prognoz z użyciem metody średnich ruchomych (7-dniowej i 30-dniowej) oraz wygładzenia wykładniczego, kończąc na prognozowaniu z użyciem modelu ARIMA. Dokonano również oceny trafności modelu ARIMA(0,1,0) dla danych testowych z wykorzystaniem funkcji identical w RStudio. Wyniki prognoz porównano z rzeczywistymi wartościami kursu USD/PLN, wykorzystując miary błędu prognoz (ME, MAE, RMSE oraz MAPE). Należy jednak zwrócić uwagę na ograniczenia modelu, do których należy zaliczyć wrażliwość na nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne (kryzysy geopolityczne, decyzje banków centralnych), które mogą wpływać na trafność prognoz. Praca oparta jest na danych historycznych, pozyskanych z Narodowego Banku Polskiego, obejmujących okres od 01.01.2024 r. do 30.04.2025 r.