Symulowanie szoków makroekonomicznych w agentowym modelu sektora bankowego

Abstrakt

Artykuł omawia model sektora bankowego stworzony w oparciu o programowanie agentowe. Model zawiera trzy rodzaje agentów: gospodarstwa domowe, kredytobiorców oraz banki. Każdy agent ma przypisane zestawy zachowań, które reagują na otoczenie, zawierają interakcję między agentami lub mają zaprogramowane bierne czynności. Wszystkie zachowania agentów odzwierciedlają  stylizowane fakty, przedstawione przez dorobek nauk ekonomicznych, aby odpowiednio symulować  system ekonomiczny. Model jest poddawany egzogenicznym szokom w postaci zwiększenia prawdopodobieństwa nieuregulowania kredytu, wymogów kapitałowych oraz minimalnej stopy rezerw. Głównym obiektem analizy są banki, których reakcje na szoki są w większości zgodne z literaturą  ekonomiczną. Mniej oczekiwanymi reakcjami, które zaszły w modelu jest przyspieszone osiągnięcie równowagi rynkowej przez banki po zwiększeniu rezerw minimalnych oraz nie‐liniowa zależność między szokiem regulacyjnym a poziomem kapitałów własnych banku. Jak wykazuje powyższa publikacja, przedstawione podejście programowania agentowego przy modelowaniu zjawisk ekonomicznych może być ciekawą i przydatną  alternatywą  do szeroko wykorzystywanych w praktyce polityki gospodarczej modeli DSGE.