Symulowanie szoków makroekonomicznych w agentowym modelu sektora bankowego

  • Mateusz Dadej Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: makroekonomia, sektor bankowy, modelowanie agentowe, szoki makroekonomiczne, konomia obliczeniowa

Abstrakt

Artykuł omawia model sektora bankowego stworzony w oparciu o programowanie agentowe. Model zawiera trzy rodzaje agentów: gospodarstwa domowe, kredytobiorców oraz banki. Każdy agent ma przypisane zestawy zachowań, które reagują na otoczenie, zawierają interakcję między agentami lub mają zaprogramowane bierne czynności. Wszystkie zachowania agentów odzwierciedlają  stylizowane fakty, przedstawione przez dorobek nauk ekonomicznych, aby odpowiednio symulować  system ekonomiczny. Model jest poddawany egzogenicznym szokom w postaci zwiększenia prawdopodobieństwa nieuregulowania kredytu, wymogów kapitałowych oraz minimalnej stopy rezerw. Głównym obiektem analizy są banki, których reakcje na szoki są w większości zgodne z literaturą  ekonomiczną. Mniej oczekiwanymi reakcjami, które zaszły w modelu jest przyspieszone osiągnięcie równowagi rynkowej przez banki po zwiększeniu rezerw minimalnych oraz nie‐liniowa zależność między szokiem regulacyjnym a poziomem kapitałów własnych banku. Jak wykazuje powyższa publikacja, przedstawione podejście programowania agentowego przy modelowaniu zjawisk ekonomicznych może być ciekawą i przydatną  alternatywą  do szeroko wykorzystywanych w praktyce polityki gospodarczej modeli DSGE. 

Bibliografia

Chan‐Lau J.A, ABBA: An Agent‐Based Model of the Banking System, IMF Working Paper, WP/17/136, 2017.

Dickens R.N., et. al., Bank Dividend Policy: Explanatory Factors, “Quarterly Journal of Business and Economics” 2002, vol. 41, no. 1/2.

Farmer J., Foley D., The economy needs agent‐based modelling. “Nature” 2009, no. 460.

Galí J., Some scattered thoughts on DSGE models [in:] DSGE Models in the Conduct of Policy: Use as intended, CEPR Press, London 2017.

Hamill L., Gilbert N., Agent‐Based Modelling in Economics, Wiley, Hoboken 2015.

Krugman. P, The State of Macro Is Sad (Wonkish), The New York Times, 12.08.2016, https://krugman.blogs.nytimes.com/2016/08/12/the‐state‐of‐macro‐is‐sad‐wonkish/.

LeBaron B., A Real Minsky Moment in an Artificial Stock Market, International Business School, Brandeis University Working Paper, 2012.

Markiewicz M., The concentration and competition in the banking sectors of the Baltic States in the context of a crisis, Recovery of the Baltic States after the Global Financial Crisis: Necessity and Strategies, Supplement 1 to the Annual Report: Working Papers of the Research Project on the Baltic States, 2013.

North M., Macal C.M., Managing Business Complexity: Discovering Strategic Solutions with Agent‐Based Modeling and Simulation, Oxford University Press, Oxford 2007.

Poledna S., Miesse M.G., Hommes C., Economic Forecasting with an Agent‐based Model, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3484768, 2019.

Wickham H., ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis, Springer‐Verlag New York 2016.

Romer P., The Trouble With Macroeconomics, Delivered January 5, 2016 as the Commons Memorial Lecture of the Omicron Delta Epsilon Society.

Stiglitz J. E., Where Modern Macroeconomics Went Wrong, NBER Working Paper 2017, no. 23795.

Smets F., Wouters R., Forecasting with a Bayesian DSGE model: an application to the euro area, “JCMS: Journal of Common Market Studies” 2004, vol. 42 (4).

Smets F., Wouters R., Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE approach, “American Economic Review” 2007, vol. 97, no. 3.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Dadej, M. (2020). Symulowanie szoków makroekonomicznych w agentowym modelu sektora bankowego. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 9-22. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4528
Dział
Artykuły